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원유4

종합편 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (4) 종합편이다. 앞의 3가지 글을 다 읽었다면 굳이 읽지 않아도 될 수 있다. 사실 좀 더 분석해보려 했는데 국내 상장 ETF 중에선 딱히.. 원유 추종이라고 할만한 ETF가 더 남아있지 않았다. 그러므로 바로 결론으로! 1) KODEX미국S&P에너지 2) KBSTAR 미국S&P원유생산기업 3) KINDEX러시아MSCI 세 가지 ETF를 분석했다. 다만 각 지수별로 분석한 기간이 달라서 단순 비교하기에는 무리가 있다. 종합편에서는 동기간에 대한 데이터를 한 번에 비교해 보자. 가장 데이터가 짧았던 것이 KBSTAR 미국S&P원유생산기업의 기초지수였던 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index(SPXSOP)였다. 2006년 7월부터 존재하므로,.. 2020. 3. 15.
KINDEX 러시아MSCI 분석 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (3) 3편은 러시아 증시이다. 러시아는 개별 국가 증시 중 원유와 상관관계가 높다고 알려져 있다. 기본적으로 원유 수출국이고, 에너지 기업이 전체 시총의 50% 이상을 차지하기 때문이다. 사실 개별 국가 증시가 원유 투자를 대체할 정도로 상관관계가 클지에 대해서는 의문점이 들지만 그건 분석해보면 될 일이다. 국내에서 러시아 증시에 투자하는 etf는 딱 하나 KINDEX러시아MSCI이다. 그래.. 하나라도 있는 게 어디냐.. 상위 10개 구성종목을 보면 역시 에너지 관련 종목이 많다. 상위 10개만 봐도 51% 정도로 전체의 절반 이상을 차지하는 셈. 역시나 뭐 거래량과 거래대금, 시가총액이 크게 좋은 편은 아니다. 보수가 꽤 비싼 편이다. 0.5%.. 역시나 국내 시장에 상장된지는 얼마 안되어서 백테스팅은 기.. 2020. 3. 8.
KBSTAR 미국S&P원유생산기업 분석 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (2) 1편에 이어 오늘 분석해볼 ETF는 KBSTAR 미국S&P원유생산기업이다. KBSTAR가 ETF 시장에서 파이가 그렇게 크지는 않은 걸로 아는데, 멀티팩터 같은 다양한 ETF를 출시해 주고 있어서 좀 마음에 들더라. 바로 구성종목 부터 살펴보자. 2017.03.20 기준이라고 하지만 그새 기업들이 크게 바뀌지는 않았을 거 같으므로 그냥 보자. 석유 정제 및 천연가스 탐사 등을 주로 하는 기업들이다. S&P 에너지와 비교하면, 크게 편중된 회사들은 별로 없고 시가총액도 대부분 5~50억 달러 수준으로 엄청 큰 회사들은 아니다.(물론 50억 달러면 크지만.. Exxon Mobil과 Chevron Corp 같은 거대 기업에 비해서 작다는 뜻) Exxon Mobil과 Chevron Corp은 업스트림(원유 탐사.. 2020. 3. 3.
KODEX 미국S&P에너지 분석 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (1) 원유는 주식이나 채권, 달러와 상관관계가 크지 않아 포트폴리오에 편입시키기에 매력적인 상품이다. 그러나 포트폴리오에 원유 선물을 포함시키고 싶은데 만만치 않은 롤오버 비용 때문에 장기적으로 포함시키기에는 좀 망설여진다. 롤오버 비용에 대해서는 아래 링크 참조. https://blog.naver.com/seika42/221835940735 따라서 포트폴리오에 포함할만한 원유 선물을 대체할 수 있는 ETF를 찾아보자! 목표는 장기 시계열에서 성과가 그렇게 나쁘지 않으면서, 원유를 가장 잘 추종하는 ETF를 찾는 것이다. (애초에 원유가 2008년 이후 말도 안되게 떡락을 했는데.. 이걸 잘 추종할수록 성과가 좋을 수 있나..? 싶지만 일단 해보자..) 오늘 먼저 분석할 상품은 KODEX 미국S&P에너지이다... 2020. 3. 1.
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