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포트폴리오16

KINDEX 러시아MSCI 분석 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (3) 3편은 러시아 증시이다. 러시아는 개별 국가 증시 중 원유와 상관관계가 높다고 알려져 있다. 기본적으로 원유 수출국이고, 에너지 기업이 전체 시총의 50% 이상을 차지하기 때문이다. 사실 개별 국가 증시가 원유 투자를 대체할 정도로 상관관계가 클지에 대해서는 의문점이 들지만 그건 분석해보면 될 일이다. 국내에서 러시아 증시에 투자하는 etf는 딱 하나 KINDEX러시아MSCI이다. 그래.. 하나라도 있는 게 어디냐.. 상위 10개 구성종목을 보면 역시 에너지 관련 종목이 많다. 상위 10개만 봐도 51% 정도로 전체의 절반 이상을 차지하는 셈. 역시나 뭐 거래량과 거래대금, 시가총액이 크게 좋은 편은 아니다. 보수가 꽤 비싼 편이다. 0.5%.. 역시나 국내 시장에 상장된지는 얼마 안되어서 백테스팅은 기.. 2020. 3. 8.
KBSTAR 미국S&P원유생산기업 분석 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (2) 1편에 이어 오늘 분석해볼 ETF는 KBSTAR 미국S&P원유생산기업이다. KBSTAR가 ETF 시장에서 파이가 그렇게 크지는 않은 걸로 아는데, 멀티팩터 같은 다양한 ETF를 출시해 주고 있어서 좀 마음에 들더라. 바로 구성종목 부터 살펴보자. 2017.03.20 기준이라고 하지만 그새 기업들이 크게 바뀌지는 않았을 거 같으므로 그냥 보자. 석유 정제 및 천연가스 탐사 등을 주로 하는 기업들이다. S&P 에너지와 비교하면, 크게 편중된 회사들은 별로 없고 시가총액도 대부분 5~50억 달러 수준으로 엄청 큰 회사들은 아니다.(물론 50억 달러면 크지만.. Exxon Mobil과 Chevron Corp 같은 거대 기업에 비해서 작다는 뜻) Exxon Mobil과 Chevron Corp은 업스트림(원유 탐사.. 2020. 3. 3.
KODEX 미국S&P에너지 분석 - 원유 선물을 대체할만한 ETF (1) 원유는 주식이나 채권, 달러와 상관관계가 크지 않아 포트폴리오에 편입시키기에 매력적인 상품이다. 그러나 포트폴리오에 원유 선물을 포함시키고 싶은데 만만치 않은 롤오버 비용 때문에 장기적으로 포함시키기에는 좀 망설여진다. 롤오버 비용에 대해서는 아래 링크 참조. https://blog.naver.com/seika42/221835940735 따라서 포트폴리오에 포함할만한 원유 선물을 대체할 수 있는 ETF를 찾아보자! 목표는 장기 시계열에서 성과가 그렇게 나쁘지 않으면서, 원유를 가장 잘 추종하는 ETF를 찾는 것이다. (애초에 원유가 2008년 이후 말도 안되게 떡락을 했는데.. 이걸 잘 추종할수록 성과가 좋을 수 있나..? 싶지만 일단 해보자..) 오늘 먼저 분석할 상품은 KODEX 미국S&P에너지이다... 2020. 3. 1.
2020년 2월 포트폴리오 결산 매월 초 지난달의 포트폴리오를 결산하는 의미에서 수익률, 매매상황, 포트폴리오 변경에 관한 글을 쓰려한다. 현재 포트폴리오는 IRP 및 연금저축을 포함해 5개 정도 운용 중이지만 퓨어 베타가 아니라 알파가 섞인 계좌도 있어서, 하나의 계좌에 대해서만 매매일지를 쓰려한다. 나중에 더 추가될지도. 2020년 2월은 상고하저로 마지막 한주는 코로나로 인해 정말 끔찍했다. KOSPI 지수는 다시 2000선을 하회하였다. 이 숫자를 다시 보게 될 줄이야.. 계좌도 별수 있나.. 올웨더를 표방한다지만 주식비중이 조금 높은 편이라 이 정도의 폭락은 어쩔 수가 없다. 이익률 -1.31% 처참하네.. 올해 연초 효과로 잘 나가고 있었는데 보시다시피 마지막 한 주에 다 까먹었다. 연 이익률도 마이너스로 돌아섰다. 얼마 전.. 2020. 3. 1.